کانی نیلسن در فرانسه در چند فیلم ظاهر شد. او در سال ۱۹۹۶ به آمریکا رفت و در آنجا اولین فیلم انگلیسی زبان خود را تجربه کرد. او در فیلم وکیل مدافع شیطان بازی خوب و قابل قبولی در کنار آل پاچینو و کیانو ریوز از خود به نمایش گذاشت. پس از آن نیز در چند فیلم دیگر به هنرنمایی پرداخت. در سال ۲۰۰۰ فیلم گلادیاتور به کارگردانی ریدلی اسکات ساخته شد. او برای اولین بار در این فیلم در مقابل راسل کرو بازی کرد. دراین فیلم نیلسن در نقش لوسیا ظاهر شد که باعث شناخته شدن او در جهان به همین اسم شده‌است.
